Криптоарбитраж – торговая стратегия

Несмотря на то, что криптовалютному рынку менее десяти лет, он сделал огромный скачок вперед, как в рыночной стоимости, так и в принятии. Только рыночная стоимость биткоина выросла с $700 млрд до $1,1 трлн всего за три месяца, а доверие пользователей к криптовалютам достигло рекордно высокого уровня – 97%. Ожидается, что к 2026 году мировой рынок криптовалют вырастет до $5 190,62 млн. при среднегодовом темпе роста (CAGR) 30%.

В связи с высокой степенью регулирования традиционных финансовых рынков, только определенным регулируемым органам и посредникам разрешено совершать сделки и выполнять заказы. Для сравнения, криптовалютами, в значительной степени лишенными регулирования, можно торговать на огромном количестве рынков и множеством различных способов.

Благодаря этому дерегулированию торговля криптовалютами представляет собой отличную возможность для получения прибыли посредством арбитража – термина, обозначающего использование разницы в ценах на разных криптобиржах, таких как Binance или Coinbase, или CoinCasso, и разных активов.

В этой статье мы рассмотрим, что именно представляет собой криптоарбитраж, какие существуют возможности для криптоарбитража, как их определить и как создать собственную стратегию для криптоарбитражной торговли.

Что такое криптоарбитраж?

Арбитраж существует столько же, сколько существуют финансовые рынки. Из-за глобального характера финансовых рынков не все участники этих рынков работают с одним и тем же набором информации.

Это может привести к заключению сделок на один и тот же актив по разным ценам.

Арбитраж – это термин, используемый для описания получения прибыли за счет использования преимуществ этих разных цен.

Если все сделки на определенном рынке совершаются по одной и той же цене, то такой рынок называют “эффективным”. Все рынки в той или иной степени неэффективны, и от того, насколько неэффективен рынок, зависит потенциальная прибыль, которую можно получить от арбитража.

Криптоарбитраж использует тот факт, что криптовалюты и криптовалютная торговля – относительно новое явление.

Криптовалютный рынок подвержен определенному уровню волатильности, реагируя на такие вещи, как мемы и твиты знаменитостей, а мелкие сделки, как правило, следуют за крупными.

Учитывая, что для таких мелких сделок часто существует запаздывание в установлении цены, появляется необычайно широкая возможность для арбитражной торговли.

Еще одним аспектом криптовалютного рынка, который делает его подходящим для арбитражных трейдеров, является наличие множества различных криптобирж, обслуживающих многие тысячи мелких трейдеров.

Поскольку у трейдеров обычно есть предпочтительная криптовалютная биржа, они часто не тратят время на изучение цен на всех биржах. Это может привести к тому, что одна и та же криптовалюта на разных биржах торгуется по разным ценам, что увеличивает потенциал для прибыльного арбитража.

Является ли криптоарбитраж законным?

Конечно!

Арбитражная торговля ничем не отличается от любого другого вида торговли.

То, что при этом используются определенные аспекты криптовалютного рынка и сделки совершаются быстро, не делает их менее легальными или вышестоящими, чем любой другой вид торговли.

На самом деле арбитражные сделки являются важным аспектом большинства рынков, особенно криптовалютного рынка. Это связано с тем, что сделки, которые они совершают, фактически приближают рынок к эффективности, с одной единой ценой на один и тот же актив.

Единственный юридический аспект, на который арбитражным трейдерам необходимо обратить особое внимание, – это их налоговые обязанности.

Арбитраж часто требует совершения множества мелких сделок на ежедневной основе, и арбитражные трейдеры должны регистрировать правильную прибыль и убытки по каждой из этих сделок, чтобы иметь возможность платить правильные суммы налогов.

Каковы преимущества криптоарбитража

Существует несколько различных преимуществ, связанных с криптоарбитражем, в том числе:

• Как мы уже говорили выше, арбитраж существует столько же, сколько существуют рынки, и причина, по которой он существует так долго, заключается в том, что это проверенный временем и эффективный способ зарабатывания денег.
• В отличие от ряда других криптовалютных торговых стратегий, арбитражные трейдеры могут быстро получить прибыль от нескольких небольших сделок в день. Это делает ее идеальной для краткосрочной, а не долгосрочной торговой стратегии.
• Рост рынка криптовалют также продолжает создавать возможности для арбитража. Сейчас почти 5000 различных криптовалют торгуются на почти 400 биржах, и все они создают потенциал для получения прибыли от арбитража. Новые и инновационные биржи, такие как coincasso.com, открываются постоянно.
• Криптоарбитраж, как мы уже говорили, на самом деле является полезной частью рынка, которая создает рыночную эффективность, объединяя разные цены на нескольких биржах.

Как определить возможность криптоарбитража на криптобиржах?

Хорошей новостью является то, что существуют определенные присущие криптовалютному рынку аспекты, которые благоприятствуют созданию возможностей для криптоарбитража.

Для начала, присущая криптовалютному рынку волатильность означает, что цены постоянно меняются, создавая удобные для эксплуатации ценовые различия.

Во-вторых, дерегулированный и децентрализованный характер криптовалютного рынка означает, что общая прозрачность здесь ниже, чем на традиционных финансовых рынках. Это приводит к задержкам в установлении цены, что создает возможности для арбитража.

Когда речь заходит о выявлении возможностей для криптоарбитража, следует обратить внимание на два ключевых термина:

• Цена предложения – Цена предложения – это максимальная сумма, которую трейдер готов заплатить за определенный актив.
• Цена спроса – Цена спроса – это самая низкая цена, по которой трейдер готов продать определенный актив.

Выявление арбитражных возможностей в криптовалюте заключается в отслеживании цены спроса и цены предложения на нескольких криптовалютных биржах. Разница между этими ценами называется спредом, и чем больше спред, тем больше возможностей для арбитража.

Если одна биржа торгует биткоином по гипотетической цене спроса 1, а другая – по цене предложения 2, вы можете купить биткоин на первой бирже и продать его за двойную цену на второй.

Очевидно, что это лишь упрощенный пример, и реальная прибыль по отдельным сделкам часто намного меньше, но, совершая несколько быстрых сделок в день, арбитражные трейдеры могут получать постоянную прибыль в краткосрочной перспективе.

Лучшим местом для поиска информации о торговле криптовалютой является так называемая книга ордеров.

Что такое книга ордеров?

В книгах ордеров отображаются ордера на покупку, ордера на продажу и объем потенциальных сделок. Книги ордеров являются жизненно важной частью выявления возможностей криптоарбитража, поскольку вы можете легко оценить спред и то, сколько активов вы можете купить у определенного трейдера.

Потенциальный объем ордеров так же важен, как и цена покупки или продажи. Даже самый лучший спред не принесет большой прибыли, если единственные ордера, которые вы можете выставить, будут на крошечные суммы.

Вы можете получить доступ к книгам ордеров в режиме реального времени, создав учетную запись на надежных биткоин-биржах, таких как Coincasso.

Криптоарбитраж: Треугольный против простого

Два наиболее распространенных типа криптоарбитражных стратегий – простая и треугольная, и мы разберем, что они означают

Простой арбитраж

Простой арбитраж в основном следует процессу, который мы описали в примере выше. Вы покупаете по низкой цене и продаете по высокой на нескольких различных биржах.

Давайте рассмотрим конкретный пример

Если цена спроса на Эфириум на одной бирже составляет £35 800, а цена предложения на другой – £36 000, вы можете купить на первой бирже и продать на второй с прибылью £200.

Реальность такова, что такая большая разница между ценами на одну и ту же монету маловероятна, и большая часть прибыли на простом арбитраже получается от покупки и продажи большого количества активов для максимизации прибыли на небольшой разнице цен.

Треугольный арбитраж

Если простой арбитраж – это использование разницы цен на один и тот же актив, то треугольный – это использование разницы цен на несколько активов.

Подумайте о трех точках треугольника.

Если каждая точка – это отдельная монета, то цель треугольного арбитража – воспользоваться преимуществами различных обменных курсов на разных биржах для покупки одной монеты за другую в треугольном процессе, который заканчивается тем, что вы обмениваетесь обратно на свою первоначальную монету и в итоге получаете большую сумму.

Например, вы можете обменять 1 Bitcoin на Litecoin на первой бирже, затем этот Litecoin на Ethereum на второй бирже, затем Ethereum на Bitcoin на первой бирже и, при правильной разнице в курсах обмена, в итоге получить 1,2 Bitcoin.

Очевидно, что это гораздо более сложная версия арбитража и обычно предполагает использование торговых ботов и торговых алгоритмов для поиска правильной комбинации обменных курсов на разных биржах.

Как создать собственную систему криптоарбитража?

Создать свою собственную систему криптоарбитража очень просто, и мы разбили ее на шаги, которым вы можете следовать:

Шаг первый – Регистрация аккаунтов на биржах

Первый шаг в создании собственной системы криптоарбитража – это регистрация на нескольких криптобиржах, таких как CoinCasso, Coinbase Gemini и Kraken.

Как мы уже говорили, наибольшие возможности для арбитражной торговли открываются благодаря использованию преимуществ различных цен и различных обменных курсов на разных биржах, поэтому вы должны торговать на всех основных биржах.

Шаг второй – Начните выявлять возможности для криптовалютного арбитража

Как мы уже говорили, поиск возможностей криптовалютного арбитража заключается в использовании данных бирж в режиме реального времени, таких как книги ордеров, для поиска возможностей покупки и продажи монет по минимально возможной цене спроса и максимально возможной цене предложения.

Шаг третий – Заключайте сделки

Как только вы определите возможность, вам нужно будет действовать быстро и заключать сделки. Рынок даже самых известных монет, таких как Bitcoin и Etherium, очень изменчив, и арбитражные трейдеры должны быстро воспользоваться рыночным дисбалансом.

Шаг четвертый – Разработайте свой P&L

Вам необходимо подсчитать прибыль и убытки по каждой сделке, чтобы понять размер налогового бремени, а также для того, чтобы получить данные, необходимые для пятого шага.

Шаг пятый – Подъем и повторение

После того, как вы заключили несколько сделок и зафиксировали прибыль и убытки по ним, вам нужно будет вернуться к своим данным и начать искать прибыльные паттерны для использования.

Хотя это может показаться простым, на самом деле для правильного решения этой задачи требуется много аналитических данных. Хорошей новостью является то, что на рынке есть несколько отличных инструментов, которые помогут вам.

Какие инструменты лучше всего подходят для криптоарбитража?

• Книги ордеров в реальном времени – Книги ордеров в реальном времени, подобные тем, которые предлагает CoinCasso, жизненно важны для выявления изменений в ценообразовании активов и потенциальных объемах торговли.
• Управление несколькими биржами – Все криптовалютные арбитражные трейдеры работают на нескольких биржах. Платформы управления несколькими биржами позволяют отслеживать цены и обменные курсы на нескольких биржах и получать оповещения при выполнении определенных условий для арбитражной торговли.
• Инструменты построения ценовых графиков – продвинутые инструменты построения ценовых графиков используются для прогнозирования ценовых моделей для различных криптовалют и могут быть использованы для выявления арбитражных возможностей, которые могут возникнуть в будущем.
• Программное обеспечение для быстрой маршрутизации ордеров – Заключение быстрых сделок имеет решающее значение для получения наибольшей прибыли от возможностей криптовалютного арбитража, поэтому вы захотите сделать приоритетом маршрутизацию ордеров, которая будет размещать ваши сделки как можно быстрее.

Советы начинающим трейдерам криптоарбитража

Если вы дошли до этого момента и все еще хотите начать заниматься криптоарбитражной торговлей, вот несколько главных советов, которые помогут вам начать.

1. Не каждая сделка будет выигрышной – Не каждая сделка принесет вам огромную прибыль или вообще какую-либо прибыль. Арбитраж работает над заключением сделок с высоким объемом низкой прибыли, которые используют преимущества неэффективности рынка.
2. Хотя волатильность криптовалютного рынка открывает широкие возможности, его изменчивость может означать, что эти возможности могут исчезнуть так же быстро, как и появились.
3. Не отчаивайтесь, если сделка, которая кажется потрясающей, не окупится, всегда есть следующая.
4. Не торопитесь – Лучше всего начинать арбитражную торговлю криптовалютой постепенно. Вы захотите привыкнуть к тому, как работает система и какие инструменты и стратегии лучше всего подходят для вас. Не начинайте с того, что ставите все на кон, работайте до крупных сделок.
5. Найдите подходящие вам инструменты – Как мы уже говорили, большинство арбитражных трейдеров в значительной степени полагаются на инструменты, помогающие им находить арбитражные возможности, и на рынке постоянно появляются новые и усовершенствованные инструменты.
6. Поиск подходящих для вас инструментов – это процесс, который состоит из постоянных покупок и опробования новых инструментов. Не застревайте в рутине.
7. Смиритесь с комиссиями – Если вначале вы совершаете небольшие сделки, эти торговые комиссии будут сильно сокращать вашу прибыль. Не отчаивайтесь, чем больше сделок вы совершаете, тем меньше будет влияние комиссии. Вам просто нужно доработать до этого.

Получение прибыли с помощью криптовалютного арбитража

Криптовалютный рынок обладает уникальным сочетанием таких аспектов, как присущая ему волатильность, множество бирж, множество активов и высокая неэффективность рынка, что делает его идеальным для получения прибыли посредством криптовалютного арбитража.

Зарегистрировавшись на нескольких биржах и воспользовавшись преимуществами различных принцесс для разных монет на этих биржах, опытные арбитражные трейдеры могут совершать быстрые сделки, которые приводят к быстрой краткосрочной прибыли.

Начать работу в качестве криптоарбитражного трейдера удивительно просто, и ваш первый шаг к зарабатыванию денег на криптовалютном рынке – это создание счета на авторитетной бирже, такой как CoinCasso.